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【研究报告内容】
沪深 300 微跌 0.2%，目前仍站稳 5000 点。隐含波动率维持坚挺，仍坚守75%分位数上方，期限结构维持水平。合成期货目前维持升水结构，且次月合约升水幅度高于近月。 偏度指标维持强正偏格局， 看涨期权行权价明显高估。后期关注后期波动率期限结构是否向 back 转化，短期波动可能会有进一步放大的趋势。 如果行情快速上行， 卖出偏度策略在行情上升过程中希腊值会发生变化，Delta 和 Gamma 中性组合会变成负 Delta 和负Gamma，损失会进一步加剧。建议买入虚值看涨期权，等待行情进一步冲高。
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