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【研究报告内容】
今日沪深300上涨超过2%，波动幅度明显超过隐含波动率。沪深300指数中金融股发力明显，贡献了涨幅的0.8%以上。隐含波动率随行情上涨一路走高，近月波动率已经触及75%分位数，位于历史相对高位，contango的期限结构被明显削弱。偏度指标上涨明显，近月偏度超过15%，虚值看涨期权隐含波动率恐进一步拉高。合成期货基差本日维持强势，次月合约继续维持较大升水。建议投资者买入虚值看涨期权参与做多，控制仓位。
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