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东证期货-【权日志0804】:股指微涨,隐波大幅下降-220804

上传日期:2022-08-05 23:31:50  研报作者:王冬黎  分享者:AStarqx   收藏研报

【研究报告内容】

  行情回顾
  股指微涨:今日三大ETF指数以及股指微涨,50ETF上涨0.58%,收报2.777;300ETF上涨0.75%,收报4.153;300股指上涨0.85%,收报4101.54。
  隐波大幅下降:50ETF当月平值为18.72%,下降11.49%;300ETF当月平值IV为19.23%,下降2.56%;300股指当月平值IV为18.81%,下降2.31%。
  ★行情展望
  股指展望:今日三大股指早盘震荡回落,午后探底回升。两市成交不足9000亿元。盘面上,旅游、半导体、酒店、食品饮料、农业、医药板块收涨。
  波动率展望:今日股指微涨,变化相比前日较小,致使隐含波动率大幅下降。隐波目前处理历史低位,且呈现反弹趋势,市场预期偏震荡上行。
  ★期权策略推荐
  推荐牛市价差策略:短期内指数处于震荡上行阶段,上涨概率大于下跌。
  推荐做多波动率策略:目前隐含波动率处于短期内低位,可适当做多波动率。
  ★风险提示
  政策等因素的预期外变动引发的市场极端行情

 报告详细内容请查阅原报告附件
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