中信期货-量化数据日报：套利数据-220117

上传日期：2022-01-18 06:45:13 研报作者：张革,姜婧分享者：heermeisi 收藏研报

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来源：中信期货订阅
类型：期货研究
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【研究报告内容】

“摘要：价差：农产品：无。黑色建材：无。化工能源：PP-3*MA高于95%分位数（近一年）。有色金属：铜锌比低于5%分位数（近一年）；金银比、铅连1连2月价差、银6、12价差高于95%分位数（近一年）。金融期货：股指期货IF跨期价差(下季-季月）、股指期货IC跨期价差(次月-当月）、股指期货IC跨。”

1. 基差：镍、玉米、苹果、LLDPE、PVC低于5%分位数（近一年）。

2. 豆粕、股指期货IC基差（季月）、股指期货IC基差（下季）高于95%分位数（近一年）。

3. 价差：农产品：无。

4. 黑色建材：无。

5. 化工能源：PP-3*MA高于95%分位数（近一年）。

6. 有色金属：铜锌比低于5%分位数（近一年）；金银比、铅连1连2月价差、银6、12价差高于95%分位数（近一年）。

7. 金融期货：股指期货IF跨期价差(下季-季月）、股指期货IC跨期价差(次月-当月）、股指期货IC跨期价差(季月-次月）、股指期货IC跨期价差(下季-季月）高于95%分位数（近一年）。

报告详细内容请查阅原报告附件

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标签：数据套利量化期货日报

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