华泰期货-股票期权日报-211021

　　10月21日，沪深股指全天震荡整理为主，成交0.99万亿元，上日为1.02万亿元。盘面上，煤炭板块早盘强劲反弹，午后涨幅收窄因焦煤、焦炭期货急速跌停，陕西煤业、山西焦化盘中一度涨停。保险、稀土、银行、地产、磷化工、纯碱、白酒板块造好，中国平安、保利发展、杭州银行涨超5%，常熟银行、今世缘封板。工业母机、半导体、新能源板块回调，隆基股份跌约4%。上证指数收涨0.22%，创业板指跌0.17%，Wind全A微涨。
　　期权方面：
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为293万张，沪市300ETF期权成交量为202万张，深市300ETF期权成交量为30万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.83，处于近期中等位置；沪市300ETF期权报0.98，处于近期中等位置；深市300ETF期权报0.97，处于近期中等位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为20.01%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为17.19%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为17.91%，处于近期中等位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为17.38%，沪市300ETF期权为17.88%，深市300ETF期权为17.60%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。
　　6.VIX方面，最新价报15.49点，处于近期较低位置。