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【研究报告内容】
一、期权策略跟踪
行情判断：50ETF震荡偏强
期权持仓：卖出一手50ETF沽11月3.1认沽期权；买入一手50ETF沽11月3.0认沽期权
二、金融期权数据
今日波动率整体下降。平值附近期权隐含波动率大幅下降，近月期权隐含波动率低于远月期权隐含波动率，表明期权市场预期股市波动将平稳。南华50ETF期权波动率指数是22.00，南华沪深300期权波动率指数是22.06，南华波动率指数小幅下跌，股市震荡反弹，预期市场短期维持震荡，建议投资者构建认沽牛市价差组合。
报告详细内容请查阅原报告附件
侠盾智库研报网为您提供《南华期货-期权日报-211019.pdf》及南华期货相关期权研究研究报告，作者周小舒,王茜研报及上市公司个股研报和股票分析报告。
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