中信建投-金融工程日报：指数回调，周期走弱-210915

1. 主要结论涨跌停统计当日(2021-09-14)涨停家数环比减少。

2. 共有104只股票触及涨停，涨停被砸概率34.62%。

3. 68只涨停股票中，自然涨停59只，一字涨停7只，一字回封2只。

4. 共有20只股票触及跌停，跌停打开概率60.00%，9只跌停股票中，自然跌停5只，一字跌停2只，一字回封2只。

5. 当日涨停数前5的行业或概念指数依次为：富时罗素概念(涨停18家，跌停3家），标普道琼斯概念(涨停18家，跌停3家），基础化工(涨停15家，跌停1家），破净(涨停9家，跌停0家），机械(涨停8家，跌停0家）。

6. 连板统计当日有17只股票连续涨停，有2只股票连续跌停。

7. 当日连续涨停数前3的个股依次为：广宇发展(000537.SZ,7连板),千味央厨(001215.SZ,7连板),ST双环(000707.SZ,6连板)。

8. 形态统计截至当日收盘，有605只股票呈均线多头排列，有582只呈均线空头排列。

9. 截至当日收盘，有16只股票的收盘价有效突破前期高点，有7只股票收盘价有效跌破前期低点。

10. 资金面截至2021-09-13，两融余额为19259.64亿元，占A股流通市值2.62%；两融交易净买额1279.86亿元，占A股成交额8.75%。

11. 陆股通当日净买入-41.28亿元，最近5个交易日净买入-43.34亿元；港股通当日净买入0.09亿元，最近5个交易日净买入-10.02亿元。

12. 龙虎榜当日上榜股票中，活跃度前3的股票为华辰装备(300809.SZ),恒而达(300946.SZ),华东数控(002248.SZ)。

13. 当日新晋活跃度前10的股票有：江天化学(300927.SZ)。

14. 衍生品当日各期指主力合约升贴水率和总成交量均上升。

15. 当日沪深300收报4917.16点，下跌1.49%；主力合约IF2109年化升水0.09%，上升11.90%；沪深300所有合约总成交量144297，上升19.63%；所有合约总持仓量206941，上升3.56%。

16. 截至当日收盘，上证50ETF期权的PCR（成交量）为0.855，较前一日下降0.45%；PCR（持仓量）为0.756，较前一日下降10.48%。

17. 截至当日收盘，我们计算的中国波指为20.79，较前一日上涨1.76。

18. 风险提示：模型失效，历史规律不再重复。