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【研究报告内容】
实际波动率进一步下降，沪深300指数高频数据计算出的实际波动率仅有10%左右，明显低于隐含波动率。行情波动降低，期权成交积极性也有明显下滑，沪深300股指期权成交量在6.36万手左右，明显低于前期水平。隐含波动率呈现contango态势，近期波动率明显低于中远期波动率。偏度指标出现分化，沪深300股指期权偏度仍然出现比较强烈的负偏。合成期货基差贴水略有加深，保护成本提高。综合来看，实际波动降低，卖出策略为主。方向策略以备兑策略增加收入，波动率以卖出策略为主。目前沪深300出现比较严重负偏，买入偏度等待相对价格回归。
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