东海证券-金融工程日报-210303

　　主要指数
　　最新1个交易日，各指数悉数下跌，中小板指数（-0.29%）跌幅最小，上证50（-1.82%）涨幅最小；最新5个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-2.98%）跌幅最小，创业板指数（-4.67%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-2.72%）跌幅最小，创业板指数（-11.65%）跌幅最大。
　　行业
　　最新1个交易日，申万一级行业多数下跌，公用事业（1.83%）涨幅最大，有色金属（-3.28%）跌幅最大；最新5个交易日，多数行业下跌，房地产（4.76%）涨幅最大，食品饮料（-9.92%）跌幅最大；近1个月来，各行业涨跌不一，休闲服务（15.00%）涨幅最大，国防军工（-11.21%）跌幅最大。
　　两融
　　3月1日两融余额增加77.77亿元，为16777.85亿元，其中融资余额增加37.93亿元，为15341.34亿元，融券余额增加39.84亿元，为1436.51亿元。行业中，非银金融、电子和医药生物的融资余额居前，非银金融、电子、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近一个交易日，各主力合约中，IH2103（-0.25%），IF2103（-0.74%），IC2103（-0.82%）的基差均为负。股指期货主力合约IH2103、IF2103和IC2103的年化升贴水率分别为-5.41%、-15.91%和-17.60%。
　　期权
　　最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约的隐含波动率震荡上升。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2109月3.700元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.87%）。近月合约中购2103月3.700元行权价合约的虚值最大（百分比表示2.04%）。