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中银国际期货-金融期权日报-210223

上传日期:2021-02-23 17:54:00  研报作者:严彬  分享者:497178867   收藏研报
格式:   pdf 大小:   828K
页数:   共9页 来源:   中银国际期货
类型:   期权研究 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从中银国际期货《金融期权日报》研报附件原文摘录)
  沪深 300 指数微跌 0.32%,全天 199 家下跌, 当日波动幅度在 1.8%左右,较前一交易日有所降低。期权成交量也有所下滑,沪深 300 股指期权成交量降低至 10 万手附近, 较前一交易日的 14 万手有明显的降低。 目前各个期权 3 月合约隐含波动率均维持平稳,较前一交易日变化相对不大, 在波动率锥上维持在 75%分位数水平,处于历史相对较高的状态。 偏度指标有分化,沪深 300 股指期权、 50ETF 期权和嘉实 300ETF 期权维持 3%左右的正偏,但华泰 300ETF 负偏在 1.4%左右,明显偏离其他期权一般水平。合成期货基差也存在一定分化, 嘉实 300ETF 接近平水,华泰 300ETF 贴水要浅于沪深 300 股指期权,后期关注 3 月合约合成期货基差收敛情况。短期中性策略为主,卖出波动率。做多投资者建议采用组合策略,降低期权费支出。
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