海通证券-高频选股因子周报-220529

1. 高频偏度因子。

2. 本周（特指2022.05.23-2022.05.27，下同）、5月及2022年的多空收益率分别为0.28%、0.31%以及4.09%。

3. 下行波动占比因子。

4. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为0.51%、0.19%以及4.25%。

5. 开盘后买入意愿占比因子。

6. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为-0.04%、0.78%以及7.44%。

7. 开盘后买入意愿强度因子。

8. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为-0.63%、1.50%以及5.11%。

9. 开盘后大单净买入占比因子。

10. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为1.01%、3.54%以及5.35%。

11. 开盘后大单净买入强度因子。

12. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为0.27%、2.63%以及4.09%。

13. 改进反转因子。

14. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为0.12%、3.89%以及3.40%。

15. 尾盘成交占比因子。

16. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为-0.86%、-0.66%以及0.70%。

17. 平均单笔流出金额占比因子。

18. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为1.31%、0.11%以及12.14%。

19. 大单推动涨幅因子。

20. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为0.98%、3.15%以及2.40%。

21. 深度学习高频因子（GRU(10,1)+NN(10)）。

22. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为3.65%、4.83%以及14.95%。

23. 深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。

24. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为2.78%、4.41%以及16.37%。

25. 深度学习高频因子（GRU(10,2)+NN(10)）。

26. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为3.26%、5.19%以及17.10%。

27. 深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。

28. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为2.94%、5.42%以及16.95%。

29. 周度调仓的中证500纯量价增强组合。

30. 本周、5月及2022年的超额收益分别为-1.03%、1.31%以及5.28%。

31. 风险提示：因子失效风险、流动性风险。