国信证券-金融工程日报：科创50逆势走强，白酒、军工板块回调-210115

　　市场表现
　　今日(20210114) 大部分指数处于下跌状态，规模指数中中证 1000 指数表现最好，板块指数中科创 50 指数表现最好，风格指数中价值风格表现好于成长风格，中证 500 价值指数表现最好。建筑、钢铁、通信、房地产、综合金融行业表现最好，国防军工、消费者服务、农林牧渔、家电、电新行业表现最差。运输设备、长江存储概念、光刻胶、中芯国际概念、物产系等概念表现最好，舰载机、种业、水稻、种植业、航空装备等概念表现最差。
　　市场情绪
　　今日收盘时有 86 只股票涨停，有 46 只股票跌停。昨日涨停股票今日收盘收益为 1.87%，昨日跌停股票今日收盘收益为-2.13%。今日封板率67%，较前日提升 10%，连板率 67%，较前日提升 10%。
　　市场资金流向
　　截止 20210113 两融余额为 16861 亿元， 其中融资余额 15402 亿元，融券余额 1458 亿元。两融余额占流通市值比重为 2.5%，两融交易占市场成交额比重为 11.0%。 20210114 北向合计净流入 51.1 亿元，较前日增加 23.9 亿元。
　　折溢价
　　20210114 当日 ETF 溢价最多的是港股通 50ETF， ETF 折价最多的是500 等权 ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到 36 亿元，当日大宗交易成交金额为 28 亿元，近半年以来平均折价率 5.47%，当日折价率为 4.50%。近一年以来上证 50、沪深 300 与中证 500 股指期货主力合约的年化贴水率中位数分别为 5.62%, 8.04%, 14.87%，当日上证50股指期货主力合约年化升水率为 11.65%，处于近一年来 97%分位点，当日沪深 300 股指期货主力合约年化升水率为 36.30%，处于近一年来99%分位点，当日中证 500 股指期货主力合约年化升水率为 26.07%，处于近一年来 98%分位点。
　　机构关注与龙虎榜
　　近一周内调研机构最多的股票是诺德股份、海康威视、正邦科技、风华高科、西麦食品、阳光电源、顺络电子、迪瑞医疗等，诺德股份被 127家机构调研。 20210114 披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入最多的股票是美年健康、南极电商、大北农、芯源微、酒鬼酒、中谷物流、日月明、博创科技、明德生物、国盛金控等，机构专用席位净流出最多的股票是斯达半导、中远海控、宏达电子、巨力索具、士兰微、紫光国微、航发控制、中航西飞、福昕软件、永兴材料等。 陆股通净流入最多的股票是紫光国微、永兴材料、国盛金控、中航西飞、航发控制、宏达电子、河钢资源、深深房 A、新华联等，陆股通净流出最多的股票是中远海控、士兰微、南极电商、酒鬼酒、爱康科技、大北农、美年健康、航天电子、泰禾集团、博创科技等。
　　风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。