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宝城期货-金融期权日报:股指短期内面临震荡回调的风险-201204

上传日期:2020-12-04 09:19:00  研报作者:龙奥明  分享者:purlice   收藏研报

【研究报告内容】


  今日点评
  2020年12月03日,50ETF跌0.20%,收于3.538,300ETF(上交所)跌0.04%,收于5.129,300ETF(深交所)跌0.14%,收于5.051,沪深300指数跌0.20%,收于5057.06。
  上证50ETF期权成交量PCR为0.52,上一交易日成交量PCR为0.44;持仓量PCR为0.86,上一交易日持仓量PCR为0.92。上交所3000ETF期权成交量PCR为0.66,上一交易日成交量PCR为0.56;持仓量PCR为0.97,上一交易日持仓量PCR为1.00。深交所300ETF期权成交量PCR为0.31,上一交易日成交量PCR为0.36;持仓量PCR为0.71,上一交易日持仓量PCR为0.73。中金所沪深300指数期权成交量PCR为0.51,上一交易日成交量PCR为0.47;持仓量PCR为0.85,上一交易日持仓量PCR为0.88。
  上证50ETF期权2020年12月平值期权隐含波动率为21.25%,标的20交易日历史波动率为16.79%。上交所300ETF期权2020年12月平值期权隐含波动率为21.97%,标的20交易日历史波动率为15.32%。深交所300ETF期权2020年12月平值期权隐含波动率为21.32%,标的20交易日历史波动率为14.47%。中金所沪深300指数期权2020年12月平值期权隐含波动率为22.32%,标的20交易日历史波动率为15.05%。
  昨日股指全天反复震荡,轻微收跌。行业板块方面,由于海外疫苗获批上市的消息面刺激,昨日医药生物行业的涨幅居前。疫苗研发进展顺利以及宏观经济指标保持复苏态势,使得股市风险偏好显著回升,带动了这轮上涨行情。但是近期股市上涨节奏过快,宏观向好的预期已有所体现在股价中。随着股指上行至压力位,多空双方博弈加剧,近几日股指处于横盘整理的行情之中,日内波动剧烈。由于股市本轮上涨未能出现明显放量,且迟迟难以突破压力位,股指短期内面临震荡回调的风险,投资者不宜追涨。操作上可以继续逢高买入认沽期权。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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