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中原期货-沪深300期权周报:上证综指、沪深300指数均在关键位置 或可尝试做多波动率-201129

上传日期:2020-12-01 13:48:00  研报作者:丁文  分享者:leonha   收藏研报

【研究报告内容】


  市场分析
  11 月 27 日沪深 300 指数高开高走, 上午 11 点有短暂快速跳水, 午后探底回升, 最终以全天最高价 4980.77 收盘, 单日上涨 1.24%。 上证综指重返 3400 点, 两市成交额 7257.2 亿元, 北向资金净流入 24.76 亿元, 一周净流入 168.5 亿元。
  截止目前全球新冠疫情累计确诊人数突破 6250 万人, 累计死亡人数超过 145 万人。 英法等国因疫情封城等原因发生大规模骚乱, 在疫苗未能上市前, 疫情仍将对经济带来下行风险
  本周大盘延续震荡整理的走势,受到权重股走强带动,沪市表现更强,一周上涨 0.91%, 重返 3400 点;而深市则受到创业板走弱拖累震荡探底,一周下跌 1.17%。值得注意的是,金融、地产、煤炭等权重股本周走势明显强于大盘。 沪深 300 更是周一率先创出 2015 年 7 月以来的新高。 目前从期权持仓量结构来看, 5000 点对于沪深 300 仍是多空关键分水岭, 周五随标的上涨,波动率不降反升,说明市场有资金正在入场买入期权, 未来波动率有可能走高。期权策略上趋势策略建议逢标的物回调买入牛市看涨价差策略,波段交易为主,上方关注5000 点压力位可否有效突破。波动率交易暂时观望, 激进的操作或可在标的 5000 点附近, 买入跨式( 或宽跨式) 做多波动率, 但不可长期持有。
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