东海证券-金融工程日报-201201

　　市场数据：
　　主要指数
　　最新 1 个交易日， 指数涨跌互现， 创业板指数（0.49%） 涨幅最大， 上证50（-0.84%）涨幅最小； 最新5 个交易日， 指数多数收跌， 金融指数（0.62%）涨幅最大， 中证 500（-2.35%） 涨幅最小；最近 22 个交易日， 指数多数上涨， 金融指数（6.02%） 涨幅最大， 创业板指数（-2.52%） 涨幅最小。
　　行业
　　最新 1 个交易日， 多数行业下跌， 传媒（1.28%） 涨幅最大， 钢铁（-2.00%）涨幅最小； 最新 5 个交易日， 多数行业下跌， 非银金融（2.22%） 涨幅最大， 家用电器（-5.83%） 涨幅最小； 近 1 个月来， 多数行业上涨， 有色金属（17.55%） 涨幅最大， 医药生物（-8.69%） 涨幅最小。
　　两融
　　11 月 27 日两融余额减少 34.73 亿元，为 15701.76 亿元，其中融资余额减少 49.07 亿元，为 14524.15 亿元，融券余额增加 14.33 亿元，为 1177.60亿元。 行业中， 非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前， 非银金融、银行和电子行业的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近一个交易日， 各主力合约中， IH2012（0.11%） 和 IF2012（0.02%）基差为正， IC2012（-0.44%）基差为负。股指期货主力合约 IH2012、IF2012和 IC2012 的年化升贴水分别为 1.42%、 0.25%和-5.76%。
　　期权
　　最近几个交易日， 50ETF 期权认沽、认购主力合约隐含波动率下降。 最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。 远月购 2106 月 3.500 元行权价合约的虚值最大（百分比表示 6.87%）。近月合约中购 2012 月 3.500 元行权价合约的虚值最大（百分比表示 2.25%）。