中信期货-股指期货相关数据跟踪：贴水大幅收窄-201127

上传日期：2020-11-29 15:18:00 研报作者：张革,姜沁,肖璋瑜,年亚颂,柯高阳分享者：lysloullo 收藏研报

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来源：中信期货订阅
类型：期货研究
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【研究报告内容】

　　对于空头展期，统计期内最优展期合约多为IF2103，年化展期成本在 1.22%到 1.95%之间。
　　对于空头展期，统计期内最优展期合约多为IH2101，年化展期成本在 1.19%到 2.32%之间。
　　对于空头展期，统计期内最优展期合约均为IC2106，年化展期成本在 8.13%到 9.18%之间。
　　对于空头套保而言，截至本周五，IF 合约均贴水。其中，IF 当季基差变动带来的年化损失为0.75%。

报告详细内容请查阅原报告附件

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