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【研究报告内容】
摘要
沪深300连续跌破5日均线和10日均线只能，收跌1.28%，波动幅度较前期有所放大。隐含波动率期限结构仍然保持contango状态，日内波动率走势与行情呈现明显正相关，也就是说行情下跌，波动率也跟随走低，短期波动率仍将维持这一模式。偏度指标有所上扬，12月合约正偏幅度到达10%，看涨期权的估值偏高。近月合约合成期货维持平水，远期贴水收窄。整体来看，市场情绪仍然偏多，下方空间有限，上行动能还需要进一步观察，方向策略以逢低做多为主，波动率策略维持做空。
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