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长城证券-交易型基金周报:B份额溢价率明显回升-200914

上传日期:2020-09-15 11:37:58  研报作者:阎红  分享者:chenxi82315   收藏研报

【研究报告内容】

原文摘录:1.81%,比前周上涨了0.00%。上周永续指数型B份额周平均跌幅超过主要股指。91只B份额的平均周跌幅为-4.42%,B份额的溢价率为14.03%,比前周上升了4.78%。跟踪中小盘风格指数的B份额平均溢价率较高。定期折算:近1月内3只A份额进行定期折算:2020年9月1日鹏华中证一带一。”

1. 上周股票市场上长城证券涨,我们跟踪的32只主题ETF的平均周跌幅为-4.58%。

2. 跟踪中大盘风格指数ETF平均周跌幅较小,大盘风格交易型基金周报ETF平均周跌幅为-2.57%;中小盘风格ETF平均周跌幅为-6.15%。

3. 从成交量来看,我们跟踪的主题ETF总成交额为4B份额溢价率明显回升23.76亿元,比前周减少了0.16亿元。

4. 跟踪长城证券中小盘风格指数的ETF成交额较大,我们跟踪的主题ETF场内份额为1450.72亿份,比前周增加5.62亿份。

5. 其中,中小盘风格主题ETF场交易型基金周报内份额增幅较大。

6. 截止上周末,SHIBOR隔夜利率1.46%,比前周下跌了0.59%;SHIBOR1周利率2.16%,比前周下跌了0.05%.华宝添益七日年化收益率为1.64%,比前周下跌了0.04%;银华B份额溢价率明显回升日利七日年化收益率为1.81%,比前周上涨了0.00%。

7. 上周永续指数型B份额周平均跌幅超过主要长城证券股指。

8. 91只B份额的平均周跌幅交易型基金周报为-4.42%,B份额的溢价率为14.03%,比前周上升了4.78%。

9. 跟踪中小盘风格指数B份额溢价率明显回升的B份额平均溢价率较高。

10. 定期折算:近1月内3只A份额进行定期折算:2020年9月1日鹏华中证一带一路A,2020年9月1日鹏华中证高铁产业A,2020年9月1日鹏华国证长城证券钢铁行业A。

11. 定期折算方案交易型基金周报:仅折算A,不影响B份额的净值和份额。

12. 具体做法:A份额净值归1,新增份额B份额溢价率明显回升折算成母基金份额。

13. 不定期折算:5只B份额的母基金净长城证券值距离上折阀值小于10%。

14. 其中,新华中证环保产业B为2.04%,申万菱信中证环保产业B为2.51交易型基金周报%,信诚中证800医药B为4.02%,证券B为8.09%,国企改B为8.82%。

15. 若其跟踪指数持续上涨,将引B份额溢价率明显回升发上述基金向上触点折算。

16. 折算后其杠杆率将长城证券上升,回到初始杠杆率2倍。

17. 1只B份额的母基金交易型基金周报净值距离下折阀值小于10%。

18. 其B份额溢价率明显回升中,高铁B级为-6.01%。

19. 若长城证券其跟踪指数持续下跌,将引发上述基金向下触点折算。

20. 折算后其杠杆率将下降,回到初始交易型基金周报杠杆率2倍。

21. 风险提示:指数型基B份额溢价率明显回升金不能规避A股市场、海外股票市场以及商品市场的系统性风险,且股票指数分级基金B份额风险大于普通股票型基金。

22. 货长城证券币ETF基金不能规避利率市场风险。

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