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国元证券-股指期货基差跟踪周报:IH/IF/IC/IM当季年化基差率4.89%、3.79%、0.83%、-1.48%-230603

上传日期:2023-06-07 09:54:00  研报作者:朱定豪  分享者:cuijian   收藏研报

【研究报告内容】


  本周股指期货市场表现回顾
  本周四大现货指数涨跌不一,除上证50下跌外(-0.63%),其他指数均收涨,其中中证1000领涨(+1.22%)、中证500(+1.16%)、沪深300(+0.28%);
  本周股指期货季月合约剔除分红影响后的基差变动不大,整体仍维持IH/IF/IC升水,IM贴水态势,年化基差率分别为:4.89%、3.79%、0.83%、-1.48%,较往年处于高位;持仓量方面,本周IH、IM增仓,IF、IC减仓;各合约日均持仓量自5月以来回暖态势明显。
  各合约存续期内剩余分红点位为(点)
  IH当月/下月/季月/下季月:14.41、66.34、70.83、77.63;
  IF当月/下月/季月/下季月:13.99、61.07、74.11、78.74;
  IC当月/下月/季月/下季月:26.67、56.68、66.39、67.33;
  IM当月/下月/季月/下季月:20.73、32.70、39.23、39.23;
  IH/IF/IC/IM预计未来全年分红点位(点):77.63、80.15、67.33、39.23。
  2022年报告期分红进度及高股息率个股
  分红进度:截至本周,指数成分股均已公布预案,上证50共有47家分红(6家已除权除息),沪深300共有266家分红(已除权除息65),中证500共有413家分红(已除权除息113),中证1000共有742家分红(已除权除息279);高股息率个股:中远海控、陕西煤业、兖矿能源、潞安环能、达安基因、冀中能源、恒源煤电、荣安地产。
  近期除权除息
  恒瑞医药、万泰生物、圆通速递、大华股份、华鲁恒升、中国移动、视源股份、京东方A、阳光电源、卓胜微、北京君正、公牛集团、韵达股份、爱尔眼科、恒瑞医药、北新建材、宝信软件、振华科技、中国电信、三花智控、中科曙光、华润微、常熟银行、周大生、中材国际、安井食品、艾迪精密、伯特利、珠海冠宇、彤程新材、海澜之家、达仁堂、金螳螂、扬杰科技、广宇发展、固德威、安道麦A、中际旭创、景旺电子、和邦生物、华大基因、良品铺子、益丰药房、杭可科技、南微医学、英科医疗、潞安环能、淮北矿业、贵阳银行、厦门银行、深圳燃气、裕同科技、新产业、重庆水务、郑煤机、天地科技、金发科技、新宝股份、通化东宝、国药股份、大参林、广电运通、大洋电机、诚志股份、网宿科技、宋城演艺、中国卫星、雪天盐业、天新药业、章源钨业、瑞达期货、海容冷链、威高骨科、巨人网络、均瑶健康姚记科技、至纯科技、三友医疗、宏微科技、九芝堂、中钢国际、鼎胜新材、东材科技、科前生物、康弘药业、厦钨新能、凯盛新材、电连技术、拓新药业、掌阅科技、金晶科技、喜临门、金证股份、麦格米特、海力风电、海优新材、中航电测、兔宝宝、江阴银行、葵花药业等;
  风险提示
  本报告均基于历史数据与模型进行测试,历史回测结果不代表未来收益,在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险,本文仅供投资者参考。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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