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湘财证券-ETF市场跟踪与配置周报-230320

上传日期:2023-03-21 15:52:00  研报作者:李正威  分享者:jiajie008   收藏研报

【研究报告内容】


  投资要点:
  最近一周市场概况(2023-3-13至2023-3-17)
  最近一周在31个申万一级行业中,11个行业上涨,20个行业下跌,行业跌多涨少。涨幅前三的行业为传媒(涨5.86%)、建筑装饰(涨5.46%)和计算机(涨4.50%);跌幅前三的行业为电力设备(跌5.90%)、社会服务(跌2.98%)和汽车(跌2.96%)。最近一周5个交易日中,北向资金5个交易日均净流入,全周合计净流入147.81亿元。
  最近一周ETF市场表现(2023-3-13至2023-3-17)
  按照基金成立日,最近一周共有2只ETF新成立,为天弘中证1000增强策略ETF(159685.OF)与招商中证疫苗与生物技术ETF(561920.OF);按照基金上市日,上周共有6只ETF新上市,其中5只基金的类型为被动指数型基金、1只基金的类型为增强指数型基金。
  最近一周624只股票型ETF周涨跌幅中位数为-0.37%。沪港深动漫游戏ETF、广发中证基建工程ETF和工银中证线上消费ETF表现较好,涨幅较为靠前;而中证光伏龙头30ETF、华安中证光伏产业ETF与招商中证电池主题ETF表现较差,跌幅较为靠前。最近一周17只债券型ETF周涨跌幅中位数为0.09%。最近一周27只货币型ETF的总规模为2729.08亿元,其中有2只货币型ETF规模大于1000亿元,占比7.41%;有14只货币型ETF的规模小于1亿元,占比51.85%。
  ETF策略跟踪
  最近一周北向资金视角下的行业ETF轮动策略关注的行业为商贸零售、钢铁和传媒。最近一周策略累计收益率为2.13%,沪深300指数的累计收益率为-0.21%,策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为2.34%;本年以来,策略累计收益率为10.66%,同期沪深300累计收益率为2.25%,策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为8.41%。
  最近一周基于北向资金与主力资金的ETF轮动策略关注的行业为食品饮料与钢铁。最近一周策略累计收益率为-1.85%,沪深300指数的累计收益率为-0.21%,策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为-1.64%;本年以来,策略累计收益率为0.91%,同期沪深300累计收益率为2.25%,策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为-1.34%。
  投资策略建议
  针对北向资金的行业偏好,推荐近期关注的行业为商贸零售、钢铁和传媒;考虑主力资金及北向资金的综合行业偏好后,推荐近期关注的行业为食品饮料与钢铁;综合上述两类策略的结果,我们推荐近期关注钢铁、商贸零售、食品饮料和传媒行业,对应的基金分别为国泰中证钢铁ETF、广发中证全指可选消费ETF、天弘中证食品饮料ETF和广发中证传媒ETF。
  风险提示
  政策变动风险,模型失效风险。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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