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华泰期货-股票期权日报-230203

上传日期:2023-02-03 09:21:00  研报作者:高天越,李逸资,黄冯英,李光庭  分享者:老赵红翻天   收藏研报

【研究报告内容】


  市场分析
  周四(2月2日),股指窄幅整理,北向资金加仓势头放缓,不过市场成交额连续两日突破万亿。消费、医药回暖,半导体行业大涨,ChatGPT概念持续发酵;券商高开低走,军工、锂电池题材表现不振。上证指数收涨0.02%报3285.67点,万得全A跌0.05%,万得双创涨0.14%。市场成交额10259亿元,北向资金实际净买入26.93亿元。国产芯片概念崛起,华力创通、瑞芯微等多股涨停。人工智能概念受关注,达华智能、智能自控等多股涨停。ChatGPT、AIGC概念维持热度,汉王科技涨停。大消费回暖,味知香、千味央厨等涨停。酒类股表现抢眼,中葡股份、燕京啤酒涨停。证券板块高开低走,红塔证券炸板,东方证券、国金证券等跌幅明显。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为171万张,沪市300ETF期权成交量为104万张,深市300ETF期权成交量为16万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.93,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.73,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.77,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为12.23%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为10.16%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为11.06%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为18.17%,沪市300ETF期权为16.81%,深市300ETF期权为17.36%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报17.87点,处于近期较低位置。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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