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湘财证券-11月基金组合跟踪:基于有效前沿与基金评级的基金配置策略-221206

上传日期:2022-12-07 16:38:00  研报作者:李正威  分享者:fox_wwj   收藏研报

【研究报告内容】


  债券型基金推荐及基金历史组合表现(截至到2022年11月30日)
  在349只债券型基金和76只偏债混合型基金中,通过考虑基金规模、基金成立日期,以及基金收益率和波动情况,最终筛选出3只债券型基金,更新为12月的推荐债券型基金组合。
  上个月债券型基金组合的整体收益率为0.40%,上个月中债综合指数的收益率为-1.03%,超额收益率为1.43%。从2020年10月1日至2022年11月30日,债券型基金组合的整体收益率为5.04%,中债综合指数的收益率为3.23%,超额收益率为1.81%。
  货币型基金推荐及基金历史组合表现(截至到2022年11月30日)
  在117只货币市场型基金中,通过考虑基金规模、基金成立日期,以及基金七日年化收益率、近一年净值增长率、近三年净值增长率和近五年净值增长率,最终筛选出3只货币型基金,更新为12月的推荐货币型基金组合。上个月货币型基金组合的整体收益率为0.15%,上个月中证货基指数的收益率为0.13%,超额收益率为0.02%。从2020年10月1日至2022年11月30日,货币型基金组合的整体收益率为5.08%,中证货基指数的收益率为4.58%,超额收益率为0.50%。
  股票型基金推荐及基金历史组合表现(截至到2022年11月30日)
  在297只股票型基金和787只偏股混合型基金中,通过考虑基金规模、基金成立日期后,再考虑所有基金在各机构下的评级结果,预测各基金在12月的评级结果,综合筛选出各方评级都较靠前的基金,最终筛选出28只股票型基金,更新为12月的推荐股票型基金组合。
  上个月股票型基金组合的整体收益率为3.60%,上个月基准的收益率为8.90%,超额收益率为-5.30%。从2020年10月1日至2022年11月30日,股票型基金组合的整体收益率为4.98%,基准的收益率为-14.47%,超额收益率为19.45%。
  风险提示
  市场环境变动风险,模型失效风险。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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