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东海证券-金融工程日报:市场整体反弹,建筑装饰、非银金融领涨-221206

上传日期:2022-12-07 11:45:00  研报作者:丁竞渊  分享者:liang54264   收藏研报

【研究报告内容】


  投资要点
  重要指数:最近1个交易日,各主要指数多数上涨,金融指数(4.05%)涨幅最大,科创50(-0.45%)涨幅最小;最近5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(9.98%)涨幅最大,科创50(1.09%)涨幅最小;最近22个交易日,各指数普遍上涨,金融指数(19.46%)涨幅最大,仅科创50(-4.24%)下跌。
  申万行业:最近1个交易日,申万一级行业指数普遍上涨,建筑装饰(4.76%)涨幅最大,仅电力设备(-1.42%)下跌;最近5个交易日,各行业悉数上涨,食品饮料(9.96%)涨幅最大,公用事业(0.49%)涨幅最小;最近22个交易日,多数行业上涨,房地产(24.18%)涨幅最大,国防军工(-4.98%)跌幅最大。
  资金流向:最近1个交易日,大单资金净流入排名前五个股:中国平安(11.01亿元)、东方财富(10.00亿元)、中国联通(8.91亿元)、以岭药业(7.16亿元)和中国铁建(6.80亿元);大单资金净流入排名后五个股:阳光电源(-10.81亿元)、隆基绿能(-8.27亿元)、永兴材料(-5.35亿元)、通威股份(-4.01亿元)和林洋能源(-3.58亿元)。
  融资融券:12月2日,两融余额共7300.29亿元,减少24.77亿元;其中融资余额6912.13亿元,减少6.22亿元;融券余额388.16亿元,减少18.55亿元。申万一级行业中,非银金融、医药生物和电力设备的融资余额居前;电力设备、电子和医药生物的融券余额居前。
  股指期货:最近1个交易日,上证50股指期货主力合约IH2212.CFE的基差1.92点,升贴水率-0.01%,年化-0.43%;沪深300股指期货主力合约IF2212.CFE的基差1.12点,升贴水率0.03%,年化0.95%;中证500股指期货主力合约IC2212.CFE的基差-5.52点,升贴水率-0.09%,年化5.44%。
  期权:最近1个交易日,上证50期权系列合约的VIX指数为20.65,SKEW指数为97.36;近月2212系列合约中,沽2212行权价2.662元合约的虚值最大(1.81%),远月2306系列合约中,购2306行权价2.662元合约的虚值最大(6.40%)。上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为20.57,SKEW指数为98.32;近月2212系列合约中,购2212行权价4.000元合约的虚值最大(2.02%),远月2306系列合约中,购2306行权价4.000元合约的虚值最大(6.80%)。上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为19.00,SKEW指数为98.21;近月2212系列合约中,购2212行权价6.25元合约的虚值最大(1.50%),远月2306系列合约中,沽2306行权价6.25元合约的虚值最大(6.04%)。中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为21.05,SKEW指数为97.40;近月2212系列合约中,沽2212行权价6700点合约的虚值最大(1.42%),远月2302系列合约中,沽2302行权价6700点合约的虚值最大(3.90%)。
  风险提示:本报告仅从金融工程角度,对重要指数、行业和衍生品的市场数据进行跟踪、统计、分析,不对市场指数、行业或个股进行预测或构成推荐。本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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