证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究(五十六)——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究(五十七)——基于主动买入行为的选股因子》研究发现,大额买入或资金净流入较高的证券,后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标,跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入,以期从微观角度捕捉投资者行为。更多有关高频数据的研究和应用可联系报告作者。
个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为:瑞贝卡、华远地产、美好置业、生益电子、保税科技。(本周报中,近5个交易日特指20220808至20220812。)
个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为:复洁环保、渤海租赁、轻纺城、中晟高科、中源家居。
行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为:银行、煤炭、商贸零售、交通运输、建筑。
行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为:煤炭、石油石化、综合金融、交通运输、食品饮料。
ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为:华夏MSCI中国A50互联互通ETF、工银瑞信深证红利ETF、南方中证1000ETF、银华中证基建ETF、华泰柏瑞红利ETF。
ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为:嘉实沪深300ETF、南方中证1000ETF、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF、广发中证全指电力公用事业ETF、华夏上证50ETF。
风险提示。因子失效风险,模型误设风险,市场系统性风险。
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