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广发证券-A股量化择时研究报告:小公司继续强势-220814

上传日期:2022-08-15 13:34:07  研报作者:安宁宁,张钰东  分享者:8928432   收藏研报

【研究报告内容】

  市场展望
  最近5个交易日,国证2000代表的小盘涨3.12%,煤炭石化化工上涨,农业汽车下跌。
  总体看,信用向上周期无疑,而从历史经验看,债务周期通常40个月,单边上行周期20个月,因此这一轮权益市场从中长期可以看得更远一些。
  风险提示
  量化模型成功率并非100%,市场极端情况模型可能失效。日历效应和宏观因子事件由历史数据回测得到,PPI同比数据判断市场走势的结论是基于历史数据得出的,市场结构及交易行为的改变可能使得策略失效,注意控制风险。因为量化模型的不同,本报告提出的观点可能与其他量化模型得出的结论存在差异

 报告详细内容请查阅原报告附件
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