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东海证券-金融工程日报:各主要指数悉数下跌,房地产逆市上涨-220630

上传日期:2022-06-30 11:31:00  研报作者:丁竞渊  分享者:48865220   收藏研报

【研究报告内容】


  主要指数与行业
  最近1个交易日,各主要指数悉数下跌,上证50(-0.99%)跌幅最小,中小100(-2.59%)跌幅最大;最近5个交易日,各指数悉数上涨,上证50(4.04%)涨幅最大,上证指数(2.89%)涨幅最小;最近22个交易日,各指数悉数上涨,创业板指(19.21%)涨幅最大,上证指数(7.39%)涨幅最小。
  最近1个交易日,申万一级行业指数多数下跌,房地产(3.41%)涨幅最大,汽车(-5.97%)跌幅最大;最近5个交易日,各行业普遍上涨,煤炭(7.03%)涨幅最大,仅农林牧渔(-2.00%)下跌;最近22个交易日,多数行业上涨,电力设备(22.96%)涨幅最大,建筑装饰(-1.04%)跌幅最大。
  资金流向
  最近1个交易日,大单资金净流入前五个股:中无人机(15.00亿元)、保利发展(4.03亿元)、万科A(4.03亿元)、晶方科技(3.47亿元)和信邦智能(3.38亿元);净流入后五个股:长安汽车(-48.52亿元)、比亚迪(-30.09亿元)、东方财富(-9.16亿元)、特变电工(-7.95亿元)和盐湖股份(-7.60亿元)。
  融资融券
  6月28日,两融余额增加38.17亿元,为7539.13亿元;其中,融资余额增加39.32亿元,为7180.36亿元;融券余额减少1.15亿元,为358.76亿元。行业中,非银金融、医药生物、电子的融资余额居前;电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。
  股指期货
  最近1个交易日,股指期货各主力合约基差:上证50股指期货IH2207.CFE(-21.24点),沪深300股指期货IF2207.CFE(-7.96点),中证500股指期货IC2207.CFE(7.90点)基差均为负。主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的年化升贴水率分别为-16.10%、-4.11%、2.83%。
  期权
  最近1个交易日,上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.75,SKEW指数为97.57。期权虚值结构中,近月2207同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约,购2207行权价3.000元合约的虚值最大(百分比1.53%);远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约,购2212行权价3.000元合约的虚值最大(百分比4.44%)。
  最近1个交易日,上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.03,SKEW指数为96.11。期权虚值结构中,近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约,沽2207行权价4.500元合约的虚值最大(百分比1.86%);远月2212购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约,沽2212行权价4.500元合约的虚值最大(百分比5.59%)。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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