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东莞证券-财富通期权每日策略-220627

上传日期:2022-06-27 17:51:00  研报作者:费小平,岳佳杰,刘爱诗,尹炜祺  分享者:ontheroad   收藏研报

【研究报告内容】


  1. 激进型策略:
  构建浅度实值买入宽跨式组合,即按数量 1:1,买入开仓 1 张 300ETF 购 7 月 4300 合约( 10004306),同时买入开仓 1 张 300ETF 沽 7 月 4500 合约( 10004320),仓位按 3 成设置,止损线设为 20%。
  2. 稳健型策略:
  构建深度实值买入宽跨式组合,即按数量 1:1,买入开仓 1 张 300ETF 购 7 月 4100 合约( 10004304),同时买入开仓 1 张 300ETF 沽 7 月 4700 合约( 10004334),仓位按 3 成设置,止损线设为 20%。
  3. 套保对冲策略:
  继续持有 ETF 现货与看跌期权的保险策略, 等量对冲比例 10000:1,即买入 10000 份沪深 300ETF 现货( 510300) , 同时买入 1 张深度实值的看跌期权合约沪深 300ETF 沽 7 月 4700( 10004334) 。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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