“摘要:63%、1.50%以及5.11%。开盘后大单净买入占比因子。本周、5月及2022年的多空收益率分别为1.01%、3.54%以及5.35%。开盘后大单净买入强度因子。本周、5月及2022年的多空收益率分别为0.27%、2.63%以及4.09%。改进反转因子。本周、5月及2022年的多空收益率。” 1. 高频偏度因子。 2. 本周(特指2022.05.23-2022.05.27,下同)、5月及2022年的多空收益率分别为0.28%、0.31%以及4.09%。 3. 下行波动占比因子。 4. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为0.51%、0.19%以及4.25%。 5. 开盘后买入意愿占比因子。 6. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为-0.04%、0.78%以及7.44%。 7. 开盘后买入意愿强度因子。 8. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为-0.63%、1.50%以及5.11%。 9. 开盘后大单净买入占比因子。 10. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为1.01%、3.54%以及5.35%。 11. 开盘后大单净买入强度因子。 12. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为0.27%、2.63%以及4.09%。 13. 改进反转因子。 14. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为0.12%、3.89%以及3.40%。 15. 尾盘成交占比因子。 16. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为-0.86%、-0.66%以及0.70%。 17. 平均单笔流出金额占比因子。 18. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为1.31%、0.11%以及12.14%。 19. 大单推动涨幅因子。 20. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为0.98%、3.15%以及2.40%。 21. 深度学习高频因子(GRU(10,1)+NN(10))。 22. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为3.65%、4.83%以及14.95%。 23. 深度学习高频因子(GRU(50,1)+NN(10))。 24. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为2.78%、4.41%以及16.37%。 25. 深度学习高频因子(GRU(10,2)+NN(10))。 26. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为3.26%、5.19%以及17.10%。 27. 深度学习高频因子(GRU(50,2)+NN(10))。 28. 本周、5月及2022年的多空收益率分别为2.94%、5.42%以及16.95%。 29. 周度调仓的中证500纯量价增强组合。 30. 本周、5月及2022年的超额收益分别为-1.03%、1.31%以及5.28%。 31. 风险提示:因子失效风险、流动性风险。
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