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东莞证券-财富通期权每日策略-220525

上传日期:2022-05-25 10:40:00  研报作者:费小平,岳佳杰,刘爱诗,尹炜祺  分享者:lin20080369   收藏研报

【研究报告内容】


  值得注意的是,根据历史数据统计,当期权持仓量CPR值处于其历史10%分位数以下时,标的大概率将冲高回落;反之,当处于90%分位数以上时,标的大概率将触底反弹。(下面的表4是50ETF期权持仓量CPR历史各分位数参考值)
  参考案例:
  (1)2020年3月23号,50ETF期权持仓量CPR升至2.17,处于CPR历史90%分位数以上(或对应PCR降至0.46,处于PCR历史10%分位数以下),次日标的50ETF见底大反弹;
  (2)2020年7月6号,50ETF期权持仓量CPR降至0.62,处于CPR历史10%分位数以下(或对应PCR升至1.61,处于PCR历史90%分位数以上),次日标的50ETF见顶大回调。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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