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华泰期货-股票期权日报-220525

上传日期:2022-05-25 08:33:00  研报作者:陈辰,高天越,孙玉龙,何绪纲  分享者:angel888   收藏研报

【研究报告内容】


  5 月 24 日,沪深股指全天一路下滑,多方毫无还手之力,北向资金单边净卖出,上证指数、科创 50 分别失守 3100 点、 1000 点关口。宁德时代、迈瑞医疗、亿纬锂能、智飞生物普遍低迷,创业板指砸穿多道均线。大市成交 0.99 万亿元,上日为 0.86 万亿。盘面上,蓝筹板块、热门赛道跌成一片,比亚迪、隆基绿能、海康威视、药明康德、立讯精密、恒瑞医药、中信建投、北方稀土等纷纷调整。软件、制药、教育、建筑、抗疫板块领跌大市,君实生物、浙江建投跌停。金融、地产、白酒、锂电池、光伏板块低迷,工商银行、农业银行逆市飘红。汽车、煤炭板块冲高回落,长城汽车、长安汽车、上汽、广汽、中国神华、兖矿能源录升。上证指数收跌 2.41%,创业板指跌 3.82%,科创 50 跌近 5%。机构表示,当前 A 股进入政策利好频出、盈利悲观预期触底的阶段,短期调整无碍整体向好趋势。
  期权方面:
  1.成交量方面, 50ETF 期权成交量为 234 万张,沪市 300ETF 期权成交量为 221 万张,深市 300ETF 期权成交量为 31 万张。
  2.PCR 方面, 50ETF 期权报 0.89,处于近期中等位置;沪市 300ETF 期权报 1.06,处于近期中等位置;深市 300ETF 期权报 1.01,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面, 50ETF 期权为 20.01%,处于近期中等位置;沪市 300ETF 期权为 17.19%,处于近期中等位置;深市 300ETF 期权为 17.91%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面, 50ETF 期权为 20.47%,沪市 300ETF 期权为 20.69%,深市300ETF 期权为 21.13%。
  5.隐含波动率微笑方面, 50ETF 微笑曲线最低点处于 105%价位,沪市 300ETF 期权最低点处于 105%价位,深市 300ETF 期权最低点处于 105%价位。
  6.VIX 方面,最新价报 30.75 点,处于近期较高位置。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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