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华泰期货-股票期权日报-220523

上传日期:2022-05-24 10:19:00  研报作者:陈辰,高天越,孙玉龙,何绪纲  分享者:dIpw5f8   收藏研报

【研究报告内容】


  5 月 20 日,沪深股指全面上扬,北向资金跑步入场,创业板指收复 2400 点关口,宁德时代一度重返万亿俱乐部。大市成交 0.92 万亿元,上日为 0.81 万亿元。盘面上,煤炭、白酒、航空、疫苗、餐饮旅游板块表现突出,贵州茅台、五粮液、泸州老窖、中国神华、陕西煤业、兖矿能源、顺丰控股、中国中免、中国国航纷纷走强。铝金属股爆发,中国铝业、云铝股份、天山铝业等封板。金融、工程机械、油气、石化、家电、食品板块普遍造好,招商银行、中国平安、中信建投齐升。房地产板块回撤,万保招金齐跌,金科股份跌停。上证指数收涨 1.6%,创业板指涨 1.69%,本周均涨超 2%。机构普遍认为,市场信心逐渐回升,稳增长仍是主线,同时关注此前回调充分的赛道股反弹机会。
  期权方面:
  1.成交量方面, 50ETF 期权成交量为 351 万张,沪市 300ETF 期权成交量为 298 万张,深市 300ETF 期权成交量为 53 万张。
  2.PCR 方面, 50ETF 期权报 0.84,处于近期较低位置;沪市 300ETF 期权报 0.99,处于近期较低位置;深市 300ETF 期权报 0.99,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面, 50ETF 期权为 20.01%,处于近期中等位置;沪市 300ETF 期权为 17.19%,处于近期中等位置;深市 300ETF 期权为 17.91%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面, 50ETF 期权为 20.41%,沪市 300ETF 期权为 20.42%,深市300ETF 期权为 20.78%。
  5.隐含波动率微笑方面, 50ETF 微笑曲线最低点处于 102%价位,沪市 300ETF 期权最低点处于 102%价位,深市 300ETF 期权最低点处于 102%价位。
  6.VIX 方面,最新价报 30.75 点,处于近期较高位置
 报告详细内容请查阅原报告附件
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