“摘要:300指数为选股空间。最近一周:三个月反转、三个月机构覆盖、EPTTM一年分位点等因子表现较好,而股息率、一个月波动、预期BP等因子表现较差。最近一月:三个月反转、一年动量等因子表现较好,而股息率、一个月波动等因子表现较差。以中证500指数为选股空间。最近一周:三个月反转、一个月反转、标准。” 1. 国信金工指数增强组合表现跟踪沪深300指数增强组合本周超额收益0.05%,本年超额收益3.81%。 2. 中证500指数增强组合本周超额收益0.11%,本年超额收益4.50%。 3. 中证1000指数增强组合本周超额收益-0.35%,本年超额收益7.25%。 4. 因子表现监控以沪深300指数为选股空间。 5. 最近一周:三个月反转、三个月机构覆盖、EPTTM一年分位点等因子表现较好,而股息率、一个月波动、预期BP等因子表现较差。 6. 最近一月:三个月反转、一年动量等因子表现较好,而股息率、一个月波动等因子表现较差。 7. 以中证500指数为选股空间。 8. 最近一周:三个月反转、一个月反转、标准化预期外收入等因子表现较好,而一个月波动、三个月波动、预期BP等因子表现较差。 9. 最近一月:三个月反转、三个月机构覆盖等因子表现较好,而预期BP、BP等因子表现较差。 10. 以公募重仓指数为选股空间。 11. 最近一周:三个月反转、一个月反转、特异度等因子表现较好,而一个月波动、三个月波动、一个月换手等因子表现较差。 12. 最近一月:三个月反转、一个月反转等因子表现较好,而预期BP、三个月波动等因子表现较差。 13. 公募基金指数增强产品表现跟踪目前,公募基金沪深300指数增强产品共有51只(A、C类算作一只,下同),总规模合计503亿元。 14. 中证500指数增强产品共有51只,总规模合计466亿元。 15. 沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高2.29%,最低-0.72%,中位数-0.09%。 16. 最近一月:超额收益最高2.17%,最低-2.04%,中位数0.27%。 17. 中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高1.10%,最低-0.82%,中位数0.09%。 18. 最近一月:超额收益最高3.37%,最低-1.91%,中位数0.49%。 19. 风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。
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