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国信证券-多因子选股周报:反转因子表现出色,中证500增强组合本周超额0.11%-220522

上传日期:2022-05-23 18:45:54  研报作者:杨怡玲,张欣慰  分享者:mcjl123   收藏研报

【研究报告内容】

摘要:300指数为选股空间。最近一周:三个月反转、三个月机构覆盖、EPTTM一年分位点等因子表现较好,而股息率、一个月波动、预期BP等因子表现较差。最近一月:三个月反转、一年动量等因子表现较好,而股息率、一个月波动等因子表现较差。以中证500指数为选股空间。最近一周:三个月反转、一个月反转、标准。”

1. 国信金工指数增强组合表现跟踪沪深300指数增强组合本周超额收益0.05%,本年超额收益3.81%。

2. 中证500指数增强组合本周超额收益0.11%,本年超额收益4.50%。

3. 中证1000指数增强组合本周超额收益-0.35%,本年超额收益7.25%。

4. 因子表现监控以沪深300指数为选股空间。

5. 最近一周:三个月反转、三个月机构覆盖、EPTTM一年分位点等因子表现较好,而股息率、一个月波动、预期BP等因子表现较差。

6. 最近一月:三个月反转、一年动量等因子表现较好,而股息率、一个月波动等因子表现较差。

7. 以中证500指数为选股空间。

8. 最近一周:三个月反转、一个月反转、标准化预期外收入等因子表现较好,而一个月波动、三个月波动、预期BP等因子表现较差。

9. 最近一月:三个月反转、三个月机构覆盖等因子表现较好,而预期BP、BP等因子表现较差。

10. 以公募重仓指数为选股空间。

11. 最近一周:三个月反转、一个月反转、特异度等因子表现较好,而一个月波动、三个月波动、一个月换手等因子表现较差。

12. 最近一月:三个月反转、一个月反转等因子表现较好,而预期BP、三个月波动等因子表现较差。

13. 公募基金指数增强产品表现跟踪目前,公募基金沪深300指数增强产品共有51只(A、C类算作一只,下同),总规模合计503亿元。

14. 中证500指数增强产品共有51只,总规模合计466亿元。

15. 沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高2.29%,最低-0.72%,中位数-0.09%。

16. 最近一月:超额收益最高2.17%,最低-2.04%,中位数0.27%。

17. 中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高1.10%,最低-0.82%,中位数0.09%。

18. 最近一月:超额收益最高3.37%,最低-1.91%,中位数0.49%。

19. 风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。

 报告详细内容请查阅原报告附件
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