华泰期货-股票期权日报-220520

　　5月19日，大盘全天低开高走，三大指数均小幅上涨。盘面上，市场全天呈现板块快速轮动特征。赛道股再度走强，光伏、风电等板块大涨。房地产、基建等板块午后活跃。此外农业、汽车、教育、辅助生殖等板块均有所表现。下跌方面，消费类板块表现低迷。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨，超90股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额8067亿，较上个交易日放量364亿。板块方面，HJT电池、风电、房地产服务、光伏等板块涨幅居前，互联网电商、油气开采、猪肉、食品加工等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.36%，深成指涨0.37%，创业板指涨0.5%。北向资金尾盘加速净流入，全天净买入51.25亿元，其中沪股通净买入27.39亿元，深股通净买入23.86亿元。
　　期权方面：
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为221万张，沪市300ETF期权成交量为207万张，深市300ETF期权成交量为43万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.98，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报1.13，处于近期较高位置；深市300ETF期权报1.38，处于近期较高位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为20.01%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为17.19%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为17.91%，处于近期中等位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为20.91%，沪市300ETF期权为21.23%，深市300ETF期权为21.52%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于105%价位，沪市300ETF期权最低点处于105%价位，深市300ETF期权最低点处于105%价位。
　　6.VIX方面，最新价报30.75点，处于近期较高位置。