“摘要:增加42.8万人,高于预期40万人,失业率持平为3.6%,为2020年2月以来最低水平。总体消费者价格指数(CPI)环比上涨0.3%,同比涨幅达到8.3%,仍处于数十年来最高水平。微观流动性与资金供求新基金发行周度上升,月度持续低迷。本周有9只股票型和混合型公募基金完成发行,其中股票型基3。” 1. 宏观流动性与资金价格近一周央行公开市场累计净投放400亿元。 2. 5月9日-5月13日,央行累计投放500亿元,累计回笼200亿元,合计净投放300亿。 3. 其中,逆回购投放500亿,到期200亿元。 4. 未来一周,逆回购到期600亿元。 5. 近一周银行主要资金利率整体下行。 6. 截至5月13日,R007和DR007均价为1.63%和1.55%,较前一周变化-1.21bp和-9.96bp;R001和DR001均价1.37%和1.31%,较前一周变化+7.05bp和-1.6bp。 7. 近一周国债收益率小幅下降,期限利差小幅扩大。 8. 截止至5月13日,一年期国债收益率和十年期国债收益率分别为2.01%和2.81%,较前一周变化-2.98bp和-1.23bp;期限利差(10Y-1Y)为80.2bp,较前一周变动+1.75bp。 9. 各期限美债收益率下行。 10. 中美利差下升,仍处于“非舒适区”,人民币持续贬值。 11. 至5月13日,中美两年期国债利差为31.29bp,较5月6日变动-5.43bp,美元兑人民币为6.78,人民币持续贬值。 12. 美国通胀压力仍大,市场加息预期再度升温。 13. 5月11日,亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,美联储可以在接下来的两到三次会议上坚持加息50个基点。 14. 美国非农数据好于预期,CPI涨幅高于预期。 15. 美国4月非农就业人口增加42.8万人,高于预期40万人,失业率持平为3.6%,为2020年2月以来最低水平。 16. 总体消费者价格指数(CPI)环比上涨0.3%,同比涨幅达到8.3%,仍处于数十年来最高水平。 17. 微观流动性与资金供求新基金发行周度上升,月度持续低迷。 18. 本周有9只股票型和混合型公募基金完成发行,其中股票型基3只,混合型基金6只,发行份额约15.65亿。 19. 美联储加息落地,中央释放稳增长积极信号,私募基金经理信心指数上涨并创出年内新高。 20. 2022年5月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为127.12,环比变动+5.91。 21. 触及预警线和清盘线的私募基金数量占比总体小幅上升。 22. 近一周北向资金有所流出。 23. 本周累计净流出73.22亿,其中国际银行机构流入37亿、国际券商机构流出100.4亿,亚太和中资机构流入11.5亿。 24. 国际银行机构增持家电、电力设备及银行板块较多,国际券商机构减持家电、新能源、有色金属板块较多。 25. 个股方面,外资持续回流多只前期重仓蓝筹股。 26. 伊利股份(6.6亿)、美的集团(5.3亿)获连续加仓,贵州茅台(-21.7亿)遭外资大量抛售。 27. 杠杠杆资金在多个行业小幅流入,其中汽车、有色金属、食品饮料等板块流入最多。 28. 近一周,汽车(14.6亿)、有色金属(13.53亿)、食品饮料(9.92亿)获杠杆资金净增持;计算机(-10.81亿)遭小幅卖出。 29. 风险提示:数据统计存在误差;政策不及预期;经济下行超预期。
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