华泰期货-股票期权日报-220519

　　5 月 18 日，大盘全天围绕平盘附近窄幅震荡，三大指数均小幅下跌。盘面上，题材板块轮番活跃，热点快速轮动。其中户外露营概念股全天强势。纺织服装板块大涨，板块内多股涨停。汽车股再度走强，中通客车 4 连板。下跌方面，周期类个股表现低迷。总体上个股涨多跌少，两市超 2700 只个股上涨。虽然指数调整，但个股表现活跃，两市再现超百股涨停。沪深两市今日成交额 7703 亿，较上个交易日缩量 197 亿。板块方面，户外露营、服装纺织、教育、非齐次交运等板块涨幅居前，草甘膦、煤炭、机场航运、 CRO等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌 0.25%，深成指跌 0.2%，创业板指跌 0.26%。北向资金全天净卖出 22.77 亿元，其中沪股通净卖出 21.1 亿元，深股通净卖出 1.68 亿元。
　　期权方面：
　　1.成交量方面， 50ETF 期权成交量为 219 万张，沪市 300ETF 期权成交量为 190 万张，深市 300ETF 期权成交量为 31 万张。
　　2.PCR 方面， 50ETF 期权报 0.99，处于近期较高位置；沪市 300ETF 期权报 1.09，处于近期中等位置；深市 300ETF 期权报 0.98，处于近期中等位置。
　　3.标的物历史波动率方面， 50ETF 期权为 20.01%，处于近期中等位置； 沪市 300ETF 期权为 17.19%，处于近期中等位置；深市 300ETF 期权为 17.91%，处于近期中等位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面， 50ETF 期权为 20.72%，沪市 300ETF 期权为 21.14%，深市300ETF 期权为 21.42%。
　　5.隐含波动率微笑方面， 50ETF 微笑曲线最低点处于 102%价位，沪市 300ETF 期权最低点处于 102%价位，深市 300ETF 期权最低点处于 102%价位。
　　6.VIX 方面，最新价报 30.75 点，处于近期较高位置