华泰期货-股票期权日报-220518

　　5月17日，沪深三大股指全天震荡攀升，市场炒作积极。宁德时代一度涨超4%，提振创业板指。大市成交0.79万亿元，环比持平。盘面上，汽车板块火力十足，长城汽车、中国重汽等涨停，比亚迪涨近6%。锂矿、半导体板块造好，赣锋锂业一度涨停，韦尔股份封板。光伏板块午后持续拉升，中利集团、亚玛顿、拓日新能同步涨停，隆基绿能、通威股份、晶澳科技、天合光能并驾齐驱。稀土、煤炭、金融、油气、化肥板块普遍活跃，盘江股份2连板，招商银行放量反弹。抗疫、建筑、生物育种板块调整，众生药业、浙江建投等跌停。地产股走势分化，中交地产、中洲控股跌停。上证指数收涨0.65%，创业板指涨1.62%。国盛证券认为，近期A股依然具有震荡反弹的条件，后疫情时代的“稳增长”将成为驱动市场运行的主要逻辑。
　　期权方面：
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为202万张，沪市300ETF期权成交量为186万张，深市300ETF期权成交量为29万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.99，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报1.10，处于近期中等位置；深市300ETF期权报1.21，处于近期较高位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为20.01%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为17.19%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为17.91%，处于近期中等位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为21.16%，沪市300ETF期权为21.59%，深市300ETF期权为21.87%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于105%价位，沪市300ETF期权最低点处于105%价位，深市300ETF期权最低点处于105%价位。
　　6.VIX方面，最新价报30.75点，处于近期较高位置。