国信证券-多因子选股周报：反转因子表现出色，中证1000增强组合本年超额7.29%-220514

1. 国信金工指数增强组合表现跟踪沪深300指数增强组合本周超额收益-0.15%，本年超额收益3.68%。

2. 中证500指数增强组合本周超额收益-0.67%，本年超额收益4.29%。

3. 中证1000指数增强组合本周超额收益-1.54%，本年超额收益7.29%。

4. 因子表现监控以沪深300指数为选股空间。

5. 最近一周：一个月反转、一年动量、三个月反转等因子表现较好，而一个月波动、预期EPTTM、单季ROE等因子表现较差。

6. 最近一月：一年动量、三个月反转等因子表现较好，而BP、股息率等因子表现较差。

7. 以中证500指数为选股空间。

8. 最近一周：三个月反转、一个月反转、EPTTM一年分位点等因子表现较好，而预期EPTTM、单季EP、股息率等因子表现较差。

9. 最近一月：三个月机构覆盖、三个月反转等因子表现较好，而预期EPTTM、一年动量等因子表现较差。

10. 以公募重仓指数为选股空间。

11. 最近一周：一个月反转、三个月反转、一年动量等因子表现较好，而三个月波动、一个月波动、三个月换手等因子表现较差。

12. 最近一月：三个月反转、一个月反转等因子表现较好，而BP、单季净利同比增速等因子表现较差。

13. 公募基金指数增强产品表现跟踪目前，公募基金沪深300指数增强产品共有51只（A、C类算作一只，下同），总规模合计503亿元。

14. 中证500指数增强产品共有51只，总规模合计466亿元。

15. 沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.20%，最低-0.66%，中位数0.12%。

16. 最近一月：超额收益最高2.52%，最低-1.84%，中位数0.23%。

17. 中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.07%，最低-1.60%，中位数-0.42%。

18. 最近一月：超额收益最高3.09%，最低-2.16%，中位数0.22%。

19. 风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。