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国信证券-多因子选股周报:波动率因子表现出色,中证1000增强组合本周超额1.76%-220423

上传日期:2022-04-25 23:51:23  研报作者:杨怡玲,张欣慰  分享者:fygyx1   收藏研报

【研究报告内容】

摘要:.94%。因子表现监控以沪深300指数为选股空间。最近一周:EPTTM、单季SP、三个月波动等因子表现较好,而三个月反转、单季营利同比增速、单季净利同比增速等因子表现较差。最近一月:股息率、三个月换手等因子表现较好,而标准化预期外收入、一年动量等因子表现较差。以中证500指数为选股空间。最。”

1. 国信金工指数增强组合表现跟踪沪深300指数增强组合本周超额收益-0.97%,本年超额收益2.82%。

2. 中证500指数增强组合本周超额收益0.55%,本年超额收益2.86%。

3. 中证1000指数增强组合本周超额收益1.76%,本年超额收益6.94%。

4. 因子表现监控以沪深300指数为选股空间。

5. 最近一周:EPTTM、单季SP、三个月波动等因子表现较好,而三个月反转、单季营利同比增速、单季净利同比增速等因子表现较差。

6. 最近一月:股息率、三个月换手等因子表现较好,而标准化预期外收入、一年动量等因子表现较差。

7. 以中证500指数为选股空间。

8. 最近一周:单季ROA、三个月机构覆盖、非流动性冲击等因子表现较好,而一年动量、标准化预期外收入、单季ROA同比等因子表现较差。

9. 最近一月:EPTTM、单季EP等因子表现较好,而三个月反转、一年动量等因子表现较差。

10. 以公募重仓指数为选股空间。

11. 最近一周:股息率、三个月换手、三个月波动等因子表现较好,而单季净利同比增速、单季营利同比增速、一年动量等因子表现较差。

12. 最近一月:股息率、EPTTM等因子表现较好,而一年动量、预期净利润环比等因子表现较差。

13. 公募基金指数增强产品表现跟踪目前,公募基金沪深300指数增强产品共有51只(A、C类算作一只,下同),总规模合计503亿元。

14. 中证500指数增强产品共有51只,总规模合计466亿元。

15. 沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高0.66%,最低-1.13%,中位数-0.16%。

16. 最近一月:超额收益最高2.93%,最低-4.77%,中位数-0.29%。

17. 中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高0.95%,最低-0.58%,中位数0.13%。

18. 最近一月:超额收益最高2.12%,最低-2.98%,中位数0.17%。

19. 风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。

 报告详细内容请查阅原报告附件
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