“摘要:.94%。因子表现监控以沪深300指数为选股空间。最近一周:EPTTM、单季SP、三个月波动等因子表现较好,而三个月反转、单季营利同比增速、单季净利同比增速等因子表现较差。最近一月:股息率、三个月换手等因子表现较好,而标准化预期外收入、一年动量等因子表现较差。以中证500指数为选股空间。最。” 1. 国信金工指数增强组合表现跟踪沪深300指数增强组合本周超额收益-0.97%,本年超额收益2.82%。 2. 中证500指数增强组合本周超额收益0.55%,本年超额收益2.86%。 3. 中证1000指数增强组合本周超额收益1.76%,本年超额收益6.94%。 4. 因子表现监控以沪深300指数为选股空间。 5. 最近一周:EPTTM、单季SP、三个月波动等因子表现较好,而三个月反转、单季营利同比增速、单季净利同比增速等因子表现较差。 6. 最近一月:股息率、三个月换手等因子表现较好,而标准化预期外收入、一年动量等因子表现较差。 7. 以中证500指数为选股空间。 8. 最近一周:单季ROA、三个月机构覆盖、非流动性冲击等因子表现较好,而一年动量、标准化预期外收入、单季ROA同比等因子表现较差。 9. 最近一月:EPTTM、单季EP等因子表现较好,而三个月反转、一年动量等因子表现较差。 10. 以公募重仓指数为选股空间。 11. 最近一周:股息率、三个月换手、三个月波动等因子表现较好,而单季净利同比增速、单季营利同比增速、一年动量等因子表现较差。 12. 最近一月:股息率、EPTTM等因子表现较好,而一年动量、预期净利润环比等因子表现较差。 13. 公募基金指数增强产品表现跟踪目前,公募基金沪深300指数增强产品共有51只(A、C类算作一只,下同),总规模合计503亿元。 14. 中证500指数增强产品共有51只,总规模合计466亿元。 15. 沪深300指数增强产品最近一周:超额收益最高0.66%,最低-1.13%,中位数-0.16%。 16. 最近一月:超额收益最高2.93%,最低-4.77%,中位数-0.29%。 17. 中证500指数增强产品最近一周:超额收益最高0.95%,最低-0.58%,中位数0.13%。 18. 最近一月:超额收益最高2.12%,最低-2.98%,中位数0.17%。 19. 风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。
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