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中信期货-量化数据日报:套利数据-220126

上传日期:2022-01-26 19:45:18  研报作者:张革,姜婧  分享者:lin9072   收藏研报

【研究报告内容】

摘要::镍、玉米、玉米淀粉、苹果、PVC、PP、PTA、原油、乙二醇低于5%分位数(近一年)。动力煤、豆粕高于95%分位数(近一年)。价差:农产品:豆粕-菜粕、豆油-棕榈油低于5%分位数(近一年)。黑色建材:无。化工能源:无。有色金属:铜锌比低于5%分位数(近一年);银6、12价差高于95%分位。”

1. 基差:镍、玉米、玉米淀粉、苹果、PVC、PP、PTA、原油、乙二醇低于5%分位数(近一年)。

2. 动力煤、豆粕高于95%分位数(近一年)。

3. 价差:农产品:豆粕-菜粕、豆油-棕榈油低于5%分位数(近一年)。

4. 黑色建材:无。

5. 化工能源:无。

6. 有色金属:铜锌比低于5%分位数(近一年);银6、12价差高于95%分位数(近一年)。

7. 金融期货:股指期货IF跨期价差(次月-当月)、股指期货IC跨期价差(下季-季月)高于95%分位数(近一年)。

 报告详细内容请查阅原报告附件
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