“摘要:挖掘/机器学习因子体系中单因子的表现。在表现最好的煤炭行业中,Barra体系内size_lncap(市值规模)、long_term_relative_strength(长期相对强度)表现最好(按RankIC均值和RankIC_IR),算法体系内alpha021(趋类)表现最好(按RankI。” 1. 最近一周的单因子表现(全行业):Barra风格因子体系中,quarterly_share_turnover(季换手率)、monthly_share_turnover(月换手率)、relative_strength(相对强度)表现最好。 2. 算法挖掘/机器学习因子体系中,alpha046(反转类)、alpha043(反转类)、alpha101(反转类)表现最好。 3. 中信一级行业的因子表现:按照中信一级行业分类方法,共分个行业,在每个细分一级行业中,使用最近一周的日频据,计算并展示Barra风格因子体系和算法挖掘/机器学习因子体系中单因子的表现。 4. 在表现最好的煤炭行业中,Barra体系内size_lncap(市值规模)、long_term_relative_strength(长期相对强度)表现最好(按RankIC均值和RankIC_IR),算法体系内alpha021(趋类)表现最好(按RankIC均值和RankIC_IR);在表现最差的医药行业中,Barra体系内quarterly_share_turnover(季换手率)、hist_alpha(历史alpha)表现最好(按RankIC均值和RankIC_IR),算法体系内alpha046(反转类)表现最好(按RankIC均值和RankIC_IR)。 5. 单因子在时间序列上的表现:分别使用最近半和最近三的据,按风格大类计算并展示单因子在时序上的表现。 6. 最近一周,多因子RankIC变化减弱,风格切换迅速,在短期上可继续维持组合的分散程度,严格控制风格均衡。
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