中信期货-金融工程周报：上周换手率因子表现较优-220125

1. 最近一周的单因子表现(全行业)：Barra风格因子体系中，quarterly_share_turnover(季换手率)、monthly_share_turnover(月换手率)、relative_strength(相对强度)表现最好。

2. 算法挖掘/机器学习因子体系中，alpha046(反转类)、alpha043(反转类)、alpha101(反转类)表现最好。

3. 中信一级行业的因子表现：按照中信一级行业分类方法，共分个行业，在每个细分一级行业中，使用最近一周的日频据，计算并展示Barra风格因子体系和算法挖掘/机器学习因子体系中单因子的表现。

4. 在表现最好的煤炭行业中，Barra体系内size_lncap(市值规模)、long_term_relative_strength(长期相对强度)表现最好(按RankIC均值和RankIC_IR)，算法体系内alpha021(趋类)表现最好(按RankIC均值和RankIC_IR)；在表现最差的医药行业中，Barra体系内quarterly_share_turnover(季换手率)、hist_alpha(历史alpha)表现最好(按RankIC均值和RankIC_IR)，算法体系内alpha046(反转类)表现最好(按RankIC均值和RankIC_IR)。

5. 单因子在时间序列上的表现：分别使用最近半和最近三的据，按风格大类计算并展示单因子在时序上的表现。

6. 最近一周，多因子RankIC变化减弱，风格切换迅速，在短期上可继续维持组合的分散程度，严格控制风格均衡。