东海证券-金融工程日报-220119

　　市场数据：
　　主要指数与行业
　　最近 1 个交易日，各主要指数普遍上涨，金融指数（1.48%）涨幅最大，仅创业板指（-0.82%）下跌；最近 5 个交易日，多数指数上涨，创业板指（2.89%）涨幅最大，金融指数（-1.37%）跌幅最大；最近 22 个交易日， 各指数悉数下跌， 上证指数（ -2.86% ） 跌幅最小， 创业板指（ -9.92%）跌幅最大。最近 1 个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，建筑装饰(3.58%)涨幅最大，传媒(-2.19%)跌幅最大；最近 5 个交易日，多数行业下跌，计算机(6.12%)涨幅最大，建筑材料(-3.67%)跌幅最大；最近 22 个交易日，各行业涨跌不一，农林牧渔(6.44%)涨幅最大，电力设备(-11.49%)跌幅最大。
　　资金流向
　　最近 1 个交易日，大单资金净流入前五个股：中国电建（6.48 亿元）、兴业银行（4.98 亿元）、中国能建（4.47 亿元）、益客食品（4.02 亿元）和紫金矿业（3.76 亿元） ；净流入后五个股：九安医疗（-23.28 亿元）、捷成股份（-7.87 亿元）、数字政通（-7.20 亿元）、宁德时代（-6.95亿元）和湖北广电（-5.50 亿元） 。
　　融资融券
　　1 月 17 日，两融余额增加 18.77 亿元，为 8315.36 亿元；其中，融资余额增加 13.09 亿元，为 7872.96 亿元；融券余额增加 5.68 亿元，为442.39 亿元。行业中，医药生物、非银金融、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近 1 个交易日，股指期货各主力合约基差：上证 50 股指期货IH2201.CFE（-1.32 点），沪深 300 股指期货 IF2201.CFE（-1.15 点）基差为负，中证 500 股指期货 IC2201.CFE（2.84 点）基差为正。主力合约IH2201.CFE 、 IF2201.CFE 、 IC2201.CFE 的 年 化 升 贴 水 率 分 别 为 -5.06%、-2.90%、4.83%。
　　期权
　　最近 1 个交易日，上证 50ETF 期权系列合约的 VIX 指数为 17.45 ，SKEW 指数为 99.73 。期权虚值结构中，近月 2201 购合约的虚值整体大于沽合约，购 2201 行权价 3.159 元合约的虚值最大（百分比 0.79%）；远月 2206 购合约的虚值整体大于沽合约，购 2206 行权价 3.159 元合约的虚值最大（百分比 5.42%）。
　　最近 1 个交易日，上交所沪深 300ETF 期权的 VIX 指数为 16.86 ，SKEW 指数为 99.08 。期权虚值结构中，近月 2201 购合约虚值整体大于沽合约，购 2201 行权价 4.900 元合约的虚值最大（百分比 0.67%）；远月2206 中购合约虚值总体大于沽合约，购 2206 行权价 4.900 元合约的虚值最大（百分比 4.71%）。