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中信期货-量化数据日报:套利数据-220114

上传日期:2022-01-14 21:45:00  研报作者:张革,姜婧  分享者:la38457   收藏研报

【研究报告内容】


  基差:
  镍、玉米、苹果低于 5%分位数(近一年)。锡、豆粕、股指期货 IC 基差(次月)、股指期货 IC 基差(季月)、股指期货 IC 基差(下季)高于 95%分位数(近一年)。价差:农产品:无。
  黑色建材:无。
  化工能源: PP-3*MA 高于 95%分位数(近一年)。
  有色金属:铜锌比低于 5%分位数(近一年);铝当月次月价差高于 95%分位数(近一年)。
  金融期货:两岸汇差、股指期货 IF 跨期价差(下季-季月)、股指期货 IC 跨期价差(次月-当月)、股指期货 IC 跨期价差(季月-次月)、股指期货 IC 跨期价差(下季-季月)高于 95%分位数(近一年)
 报告详细内容请查阅原报告附件
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