侠盾研报网,专业研报大数据平台,收录各类研报、行业研报、券商研报、股票分析报告、行业研究报告等,已收录投研文档共计 32140386 份!
您当前的位置:首页 > 研报 > 金融工程 > 研报详情

开源证券-量化基金业绩简报:年度收官,小幅回撤不改业绩优势-220114

上传日期:2022-01-14 18:49:00  研报作者:魏建榕,张翔,傅开波,高鹏,苏俊豪,胡亮勇,王志豪,盛少成,苏良  分享者:1015491013   收藏研报

【研究报告内容】


  公募量化基金收益表现
  为了对公募量化基金收益表现进行跟踪,我们将市场存续的公募量化基金分为三类:公募量化对冲基金、公募沪深300增强基金和公募中证500增强基金,定期统计不同类型公募量化基金的业绩表现。
  公募量化对冲基金:12月14日以来公募量化对冲基金整体收益率为-0.98%,2021年以来公募量化对冲基金整体收益率为0.58%。2021年以来,14只量化对冲基金取得正收益,11只量化对冲基金取得负收益,累计收益率排名靠前的量化对冲基金分别为:中融智选对冲策略3个月定开(5.82%)、嘉实绝对收益策略A(5.36%)、嘉实绝对收益策略A(5.35%)。
  公募沪深300增强基金:12月14日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-0.07%,2021年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为3.18%。2021年以来,34只沪深300增强基金超额收益为正,8只沪深300增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为:富荣沪深300增强A(15.74%)、银河沪深300指数增强A(11.4%)、平安沪深300指数量化增强A(9.88%)。
  公募中证500增强基金:12月14日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为0.15%,2021年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为4.13%。2021年以来,28只中证500增强基金超额收益为正,15只中证500增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为:博道中证500指数增强(15.03%)、中信建投中证500增强A(13.5%)、华夏中证500指数增强A(13.43%)。
  私募量化基金收益表现
  我们选择私募量化中性精选指数,来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。
  从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看,截至12月31日的最后一周,私募量化中性产品整体收益为0.54%,12月份以来平均收益率为-0.95%,2021年以来平均收益率为7.72%。
  我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。2021年12月,头部量化私募中性策略的平均收益率为1.57%,月度收益率最高为0.94%,月度收益最低为-6.27%。
  风险提示:模型测试基于历史数据,市场未来可能发生变化。
 报告详细内容请查阅原报告附件
侠盾智库研报网为您提供《开源证券-量化基金业绩简报:年度收官,小幅回撤不改业绩优势-220114.pdf》及开源证券相关金融工程研究报告,作者魏建榕,张翔,傅开波,高鹏,苏俊豪,胡亮勇,王志豪,盛少成,苏良研报及上市公司个股研报和股票分析报告。
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!