中信期货-量化数据日报：套利数据-220113

上传日期：2022-01-14 10:09:00 研报作者：张革,姜婧分享者：突破1 收藏研报

格式：pdf
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页数：共14页
来源：中信期货订阅
类型：期货研究
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【研究报告内容】

　　基差：
　　镍、玉米、苹果低于5%分位数（近一年）。豆粕、股指期货IF基差（下季）、股指期货IC基差（当月）、股指期货IC基差（次月）、股指期货IC基差（季月）、股指期货IC基差（下季）高于95%分位数（近一年）。
　　价差：
　　农产品：无。
　　黑色建材：无。
　　化工能源：PP-3*MA高于95%分位数（近一年）。
　　有色金属：金银比、铝当月次月价差高于95%分位数（近一年）。
　　金融期货：股指期货IF跨期价差(下季-季月）、股指期货IC跨期价差(次月-当月）、股指期货IC跨期价差(季月-次月）、股指期货IC跨期价差(下季-季月）高于95%分位数（近一年）。

报告详细内容请查阅原报告附件

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标签：数据套利量化期货日报

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