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国盛证券-交易情绪跟踪第122期:交易热点向TMT扩散-211201

上传日期:2021-12-01 08:45:16  研报作者:张峻晓  分享者:cielkong   收藏研报

【研究报告内容】

摘要:.15%、0.5%和0.41%,所处历史分位数分别达到92.2%、89%和88.9%。行业交易分化水平有所回升,前1%、前5%和前10%行业交易分化系数分别环比变动9.24%、2.19%和0.88%,所处历史分位数分别达到83.7%、84.8%和84.6%。2、市场情绪跟踪1)全A涨跌停比。”

1. 结合近期交易结构跟踪,尽管海外波动加剧,VIX指数明显上行,重回今年2月的高位,但国内整体上行动能继续增强。

2. 一方面,历史新高个股、强势股继续上行,均恢复至年内高位,资金面不仅基金发行回暖,杠杆资金与外资也同步流入,市场成交结构持续向TMT倾斜,电子、计算机、传媒和通信近1个月成交占比分别增加2.4%、1.3%、1.1%和1.0%;另一方面,个股成交集中度维持低位震荡,个股的交易分化水平继续上行,继续刷新年内新高。

3. 1、交易结构跟踪1)涨跌分化水平:近一周日均涨跌幅中枢有所回落,二八分化有所上行。

4. 其中近5日、20日和60日日均涨跌幅中位数分别为0.23%、0.45%、0.03%;二八收益有所上行,升至28.82%,二八成交分化程度有所回落,降至18。

5. 2)交易集中度:个股交易集中度有所回落,前1%、前5%和前10%个股成交占比分别环比变动-0.65%、-1.03%和-1.74%,所处历史分位数分别达到52.8%、65.5%和69.7%。

6. 行业交易集中度整体有所回升,其中前1%、前5%和前10%行业成交占比分别环比变动0.06%、1.63%和0.1%,所处历史分位数分别达到4.3%、22.7%和24.6%。

7. 3)交易分化水平:个股交易分化水平有所回升,前1%、前5%和前10%个股交易分化系数分别环比变动3.15%、0.5%和0.41%,所处历史分位数分别达到92.2%、89%和88.9%。

8. 行业交易分化水平有所回升,前1%、前5%和前10%行业交易分化系数分别环比变动9.24%、2.19%和0.88%,所处历史分位数分别达到83.7%、84.8%和84.6%。

9. 2、市场情绪跟踪1)全A涨跌停比值10日均线回升至9.56,全A换手率抬升至6.64%。

10. 2)VIX指数环比抬升10.71,抬升至28.62。

11. 3)全A新高个股数目环比抬升,新低回落:60日新高10日均线上涨至271,60日新低10日均线回落至40;历史新高10日均线回升至49,历史新低10日均线回落至2。

12. 4)趋势占优个股数目回升。

13. 60日均线以上个股数目占比、近1月创历史新高个股数目均环比回升,分别至58.14%、236。

14. 5)全A市场MACD强势股占比回升至41.13%,弱势股占比回落至7.31%。

15. 6)全A杠杆资金情绪回升至27.36%。

16. 7)外资交易盘净流入MA30回落至3.92亿元。

17. 3、微观流动性跟踪1)货币松紧:货币净投放1900亿元,短期利率上行,各期Shibor整体有所抬升,国债利率整体下行,各期信用利差整体回升,人民币有所贬值。

18. 2)资金供给:偏股基金新发规模约246.14亿元,ETF份额环比降低96.93亿份,北上资金净流入57.1亿元,融资余额环比增加181.19亿元。

19. 3)资金需求:上周IPO新增7家,首发融资规模56.85亿元,产业资本减持规模约169.95亿元,新定增1项。

20. 此外,本周解禁压力环比回落,解禁规模约514.84亿元。

21. 风险提示:1、海外市场波动加剧;2、宏观经济超预期波动;3、统计模型存在一定误差。

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