东海证券-金融工程日报-211022

1. 市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数多数上涨，金融指数（1.26%）涨幅最大，中小100（-0.41%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（1.98%）涨幅最大，上证50（0.24%）涨幅最小；最近22个交易日，多数指数下跌，创业板指（1.47%）涨幅最大，中证500（-6.70%）跌幅最大。

2. 最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，采掘(2.53%)涨幅最大，通信(-1.38%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业涨跌不一，采掘(5.76%)涨幅最大，休闲服务(-5.69%)涨幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，农林牧渔(7.76%)涨幅最大，钢铁(-22.55%)跌幅最大。

3. 资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：中国平安（20.57亿元）、格力电器（7.14亿元）、北方稀土（7.01亿元）、兴业银行（4.97亿元）和湖北宜化（4.50亿元）；净流入后五个股：隆基股份（-11.98亿元）、三峡能源（-9.18亿元）、天齐锂业（-5.56亿元）、比亚迪（-5.32亿元）和京东方A（-5.28亿元）。

4. 融资融券10月20日，两融余额增加25.76亿元，为8636.78亿元；其中，融资余额增加25.81亿元，为7923.43亿元；融券余额减少0.05亿元，为713.35亿元。

5. 行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、银行、电子的融券余额居前。

6. 股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2111.CFE（6.46点）基差为正，沪深300股指期货IF2111.CFE（-0.42点），中证500股指期货IC2111.CFE（-44.25点）基差为负。

7. 主力合约IH2111.CFE、IF2111.CFE、IC2111.CFE的年化升贴水率分别为2.48%、-0.11%、-7.85%。

8. 上证50ETF期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为18.58，SKEW指数为96.77。

9. 近月2110购合约的虚值整体大于沽合约，购2110行权价3.300元合约的虚值最大（百分比0.75%）；远月2203购合约的虚值整体大于沽合约，购2203行权价3.300元合约的虚值最大（百分比4.95%）。

10. 上交所沪深300ETF期权最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为18.32，SKEW指数为97.67。

11. 近月2110购合约的虚值整体小于沽合约，沽2110行权价5.000元合约的虚值最大（百分比0.88%）；远月2203购合约的虚值整体小于沽合约，沽2203行权价5.000元合约的虚值最大（百分比4.97%）。