宝城期货-金融期权日报：继续持有卖出宽跨式策略-211022

1. 今日点评2021年10月21日,50ETF涨0.64%,收于3.314,300ETF(上交所)涨0.44%,收于5.003,300ETF(深交所)涨0.35%,收于4.923,沪深300指数涨0.36%,收于4928.02。

2. 上证50ETF期权成交量PCR为0.83,上一交易日成交量PCR为0.88；持仓量PCR为0.93,上一交易日持仓量PCR为0.87。

3. 上交所3000ETF期权成交量PCR为0.98,上一交易日成交量PCR为1.07；持仓量PCR为1.05,上一交易日持仓量PCR为0.99。

4. 深交所300ETF期权成交量PCR为1.35,上一交易日成交量PCR为1.49；持仓量PCR为1.35,上一交易日持仓量PCR为1.35。

5. 中金所沪深300指数期权成交量PCR为0.67,上一交易日成交量PCR为0.67；持仓量PCR为0.81,上一交易日持仓量PCR为0.80。

6. 上证50ETF期权2021年10月平值期权隐含波动率为16.58%,标的20交易日历史波动率为16.20%。

7. 上交所300ETF期权2021年10月平值期权隐含波动率为15.51%,标的20交易日历史波动率为12.78%。

8. 深交所300ETF期权2021年10月平值期权隐含波动率为15.70%,标的20交易日历史波动率为12.81%。

9. 中金所沪深300指数期权2021年11月平值期权隐含波动率为16.62%,标的20交易日历史波动率为13.35%。

10. 昨日,股指继续震荡整理,受消息面银行、券商等个股三季报可喜的影响，大金融板块领涨。

11. 不过股指整体向上反弹的空间相对有限。

12. 9月制造业PMI跌破荣枯线以及PPI-CPI的剪刀差持续扩大显示宏观经济面临内生增长压力,中下游企业成本压力较大，市场对经济下行的预期使得股指上行空间受限。

13. 政策面稳增长的信号也较为明确，后续将在促进消费、落实有效投资、纾困小微企业以及稳定外贸等方面发力,相关股票受益。

14. 在政策面稳增长与经济下行预期的相互博弈下,预计股指短期内呈现区间震荡的走势。

15. 操作上，可以继续持有卖出宽跨式策略。