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国元期货-金融期权日报:股指缩量反弹,期权交易活跃-211014

上传日期:2021-10-14 10:16:11  研报作者:许雯,李默涵  分享者:chaisiyuan   收藏研报

【研究报告内容】

摘要:内基差上行,收于0.638。期权最大持仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情的压力线和支撑线。上证50ETF的压力线和支撑线分别为3.40和3.20。沪深300ETF(510300.SH)的压力线和支撑线分别为5.25和4.90。沪深300ETF(159919.SZ)的压力线和支撑线分。”

1. 市场交易回顾截至收盘,上证指数跌1.25%报3546.9点,深证成指跌1.62%报14135点,创业板指跌1.81%报3138点。

2. 上证50ETF跌0.51%报3.295点,站上5/10/20/60日均线,位于120日均线下方。

3. 期权数据回顾期权市场成交活跃。

4. 上证50ETF期权合约共计成交了2612931张,其中认购期权成交1334392张,认沽期权成交1278539张,成交PCR为0.9581,位于历史80%-90%分位数之间;持仓PCR为0.9204,位于历史80%-90%分位数之间。

5. 期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。

6. 日内隐含波动率震荡下行,50ETF期权主力合约隐含波动率在16%到18%之间,市场交易理性。

7. 基差方面,上证50指数期货主力合约的日内基差上行,收于0.638。

8. 期权最大持仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情的压力线和支撑线。

9. 上证50ETF的压力线和支撑线分别为3.40和3.20。

10. 沪深300ETF(510300.SH)的压力线和支撑线分别为5.25和4.90。

11. 沪深300ETF(159919.SZ)的压力线和支撑线分别为5.00和4.90.沪深300股指期权的压力线和支撑线分别为5000和4900。

 报告详细内容请查阅原报告附件
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