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长城证券-月度行业量化配置报告-210924

上传日期:2021-09-27 15:16:19  研报作者:于鹏,金铃  分享者:52916351   收藏研报

【研究报告内容】

摘要:300和中证500接近,由月度数据来看行业轮动策略以66.67%的比例战胜沪深300,以57.14%的比例战胜中证500。下个月的行业配置建议选择煤炭、石油石化、电力及公用事业、建筑、钢铁、房地产对应行业的ETF产品。风险提示:股票市场风险、债券市场风险、外汇市场风险、金融期货波动风险、商。”

1. 基于前期《行业轮动方法总结与研究》报告中的研究成果进行行业轮动的模拟投资,每月选出6个中信一级行业进行等权配置模拟投资组合。

2. 2020年年初至2021年9月,该模拟组合已经获得60.10%的总收益,好于同期沪深300和中证500指数,波动率略大于沪深300和中证500,回撤与沪深300和中证500接近,由月度数据来看行业轮动策略以66.67%的比例战胜沪深300,以57.14%的比例战胜中证500。

3. 下个月的行业配置建议选择煤炭、石油石化、电力及公用事业、建筑、钢铁、房地产对应行业的ETF产品。

4. 风险提示:股票市场风险、债券市场风险、外汇市场风险、金融期货波动风险、商品期货波动风险、基金业绩风险等。

 报告详细内容请查阅原报告附件
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