五矿期货-金融期权日报-210924

　　【行情要点】
　　市场行情：上证50ETF日内行情高开后快速拉升而后逐渐回落，日线上空头趋势压力线下盘整震荡。截至收盘，上证50ETF上涨0.19%报收3.164；沪300ETF上涨0.59%报收4.924；深300ETF上涨0.64%报收4.848；沪深300指数上涨0.65%报收4853.20。
　　【期权盘面】
　　隐含波动率：金融期权标的市场行情维持趋势压力线下弱势震荡，金融期权隐含波动率小幅下降。截止收盘，上证50ETF期权下降0.82%至20.04%，沪300ETF期权下降1.03%至18.74%，深300ETF期权下降1.11%至19.14%，沪深300股指期权下降1.66%至17.88%。
　　持仓量PCR:期权持仓量PCR为1.00时，一般认为是市场行情的多空分界线。市场行情弱势盘整，金融期权持仓量PCR小幅波动，截止收盘，上证50ETF期权持仓量PCR报收于0.77，沪300ETF期权持仓量PCR报收0.96，深300ETF期权持仓量PCR报收0.76，沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.73。
　　最大未平仓所在的行权价：期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线。截至收盘，上证50ETF的压力线为3.30和支撑线为3.20；沪300ETF的压力线为5.25，支撑线为4.90；深300ETF的压力线为5.00，支撑线为4.90；沪深300指数的压力线为4900，支撑线为4800。
　　【结论与操作建议】
　　上证50ETF期权：上证50ETF节后第一个交易曰延续空头下跌趋势，昨日维持弱势盘整震荡，上有20天均线和60天均线压力。操作建议，持有卖出看涨期权组合策略，获取时间价值，若市场行情快速反弹回升一个行权价，则平仓离场，即S_510050_2110C3.30@10和S_510050_2110P3.40@10。